Portafoglio STOCK PICKING – annuale

479.00 IVA inclusa / 12 mesi

  • Performance calcolata da: 01/01/2010
  • Dove investe: Selezione Azioni dei maggiori indici azionari USA ed Europa
  • Orizzonte temporale consigliato: 4 ANNI
  • Rendimento dall’inizio: 22,53%
  • Sharpe: 2,09
  • Max Draw Down: 6,96
  • Deviazione Standard annualizzata: 9.81
COD: portafoglio-stock-annuale Categoria:

In questo portafoglio utilizziamo il nostro ROBOADVISOR per selezionare in modo “attivo”, mese dopo mese, le migliori azioni dei seguenti indici: DOW JONES, NASADAQ 100, AEX (Olanda), FTSE 100 (Londra), FTSE MIB (Italia), DAX 40 (Germania), IBEX 35 (Spagna).

Un elemento fondamentale della nostra operatività è quello di riuscire a costruire un portafoglio ben diversificato sia per quanto concerne l’area territoriale di riferimento, sia per quanto concerne il settore di appartenenza dei singoli titoli, inoltre i nostri algoritmi sono strutturati per mantenere sempre un basso livello di correlazione tra i titoli presenti in portafoglio. Il coefficiente di correlazione è un numero compreso tra 1 e -1 che indica quanto è forte è la tendenza di due titoli a muoversi assieme. Un coefficiente di correlazione uguale a +1 indica due titoli che crescono e scendono assieme, amplificando il movimento sia di rialzo che di ribasso aumentando però il rischio e smorzando l’effetto della diversificazione. La bassa correlazione è quindi fondamentale per diminuire il rischio nei momenti di ribasso dei mercati.

Riassumendo quindi, il nostro ROBOADVISOR gestisce attivamente il portafoglio andando a selezionare delle azioni che in un determinato momento presentano il trend più promettente, ma non basta, dovranno essere tra loro anche scarsamente correlate al fine di ridurre il rischio totale dell’investimento qualora si presentasse una fase di ribasso del mercato.

La costruzione del nostro portafoglio non si esaurisce con la sola individuazione dei titoli In base, infatti, a diversi parametri di contenimento del rischio inseriti nel software, mese dopo mese, verrà gestita anche l’asset allocation, che consiste nello scegliere il peso da attribuire a ogni titolo ossia la percentuale che dovrà essere acquistata di ogni azione sull’ammontare di capitale destinato all’investimento. E’ prevista inoltre, qualora il sistema individuasse situazioni di tensione sui mercati, la riduzione dell’esposizione arrivando in casi estremi alla liquidazione dell’intero portafoglio. Questo tipo di strategia come potete vedere dai dati all’inizio della pagina ci ha permesso di ottenere si un rendimento di tutto rispetto, ma soprattutto una volatilità decisamente bassa per un portafoglio azionario con un draw down max assolutamente contenuto.

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